資料 release
Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 5b8babe0b9df93ab556edbccb469d632bdb4183ab583deb7ea9d5ba4e2352fe1。
00954 · Standard backtest
00954 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額
固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、1 年期，使用 中信日本半導體 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。
資料摘要
完整 cohort
12 個，起始月 2024-08～2025-07。
信貸方案勝率
66.7%（8/12）
商品資料
TWSE · 中國信託證券投資信託股份有限公司 · unleveraged
ETF 市價會波動，歷史績效不代表未來結果。
標準回測差額分布
差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。
| 指標 | 差額 | 解讀 |
|---|---|---|
| 最差 | -16.47 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最不利 |
| 中位數 | 12.76 萬 | 一半 cohort 高於此值，一半低於此值 |
| 最佳 | 84.23 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最有利 |
信貸方案勝出 8 次；定期定額勝出 4 次；平手 0 次。
每個 1 年起始月份
列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。
| 起始月 | 結束月 | 淨收益差額 | 較高方案 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 2025-07 | -164,740 元 | 每月定期定額 |
| 2024-09 | 2025-08 | -140,825 元 | 每月定期定額 |
| 2024-10 | 2025-09 | -100,245 元 | 每月定期定額 |
| 2024-11 | 2025-10 | -20,498 元 | 每月定期定額 |
| 2024-12 | 2025-11 | 37,986 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-01 | 2025-12 | 103,447 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-02 | 2026-01 | 151,701 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-03 | 2026-02 | 188,594 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-04 | 2026-03 | 393,638 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-05 | 2026-04 | 724,191 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-06 | 2026-05 | 842,322 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-07 | 2026-06 | 698,703 元 | 信貸一次投入 |
股利與資料限制
歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。
歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。
比較其他 ETF
- 0050 元大台灣50 標準回測
- 0051 元大中型100 標準回測
- 0052 富邦科技 標準回測
- 0053 元大電子 標準回測
- 0055 元大MSCI金融 標準回測
- 0056 元大高股息 標準回測
- 0057 富邦摩台 標準回測
- 0061 元大寶滬深 標準回測
- 006201 元大富櫃50 標準回測
- 006203 元大MSCI台灣 標準回測
- 006204 永豐臺灣加權 標準回測
- 006205 富邦上証(新臺幣) 標準回測
- 006206 元大上證50 標準回測
- 006207 復華滬深(原簡稱:FH滬深) 標準回測
- 006208 富邦台50 標準回測
- 00631L 元大台灣50正2 標準回測
- 00632R 元大台灣50反1 標準回測
- 00633L 富邦上証正2 標準回測
- 00634R 富邦上証反1 標準回測
- 00635U 期元大S&P黃金 標準回測
- 00636 國泰中國A50(新臺幣) 標準回測
- 00636K 國泰中國A50+U(美元) 標準回測
- 00637L 元大滬深300正2 標準回測
- 00638R 元大滬深300反1 標準回測
- 00639 富邦深100 標準回測
- 00640L 富邦日本正2 標準回測
- 00641R 富邦日本反1 標準回測
- 00642U 期元大S&P石油 標準回測
- 00643 群益深証中小(新臺幣) 標準回測
- 00645 富邦日本 標準回測
- 00646 元大S&P500 標準回測
- 00647L 元大S&P500正2 標準回測
- 00648R 元大S&P500反1 標準回測
- 00650L 復華香港正2(原簡稱:FH香港正2) 標準回測
- 00651R 復華香港反1(原簡稱:FH香港反1) 標準回測
- 00652 富邦印度 標準回測
- 00653L 富邦印度正2 標準回測
- 00654R 富邦印度反1 標準回測
- 00655L 國泰中國A50正2 標準回測
- 00656R 國泰中國A50反1 標準回測
- 00657 國泰日經225(新臺幣) 標準回測
- 00657K 國泰日經225+U(美元) 標準回測
- 00660 元大歐洲50 標準回測
- 00661 元大日經225 標準回測
- 00662 富邦NASDAQ 標準回測
- 00663L 國泰臺灣加權正2 標準回測
- 00664R 國泰臺灣加權反一 標準回測
- 00665L 富邦恒生國企正2 標準回測
- 00666R 富邦恒生國企反1 標準回測
- 00668 國泰美國道瓊(新臺幣) 標準回測
- 00668K 國泰美國道瓊+U(美元) 標準回測
- 00669R 國泰美國道瓊反1 標準回測
- 00670L 富邦NASDAQ正2 標準回測
- 00671R 富邦NASDAQ反1 標準回測
- 00673R 期元大S&P原油反1 標準回測
- 00674R 期元大S&P黃金反1 標準回測
- 00675L 富邦臺灣加權正2 標準回測
- 00676R 富邦臺灣加權反1 標準回測
- 00678 群益那斯達克生技(原簡稱:群益NBI生技) 標準回測
- 00679B 元大美債20年 標準回測
- 00680L 元大美債20正2 標準回測
- 00681R 元大美債20反1 標準回測
- 00682U 期元大美元指數 標準回測
- 00683L 期元大美元指正2 標準回測
- 00684R 期元大美元指反1 標準回測
- 00685L 群益臺灣加權正2 標準回測
- 00686R 群益臺灣加權反1 標準回測
- 00688L 國泰20年美債正2 標準回測
- 00689R 國泰20年美債反1 標準回測
- 00690 兆豐藍籌30 標準回測
- 00692 富邦公司治理 標準回測
- 00693U 期街口S&P黃豆 標準回測
- 00694B 富邦美債1-3 標準回測
- 00695B 富邦美債7-10 標準回測
- 00696B 富邦美債20年 標準回測
- 00697B 元大美債7-10 標準回測
- 00700 富邦恒生國企 標準回測
- 00701 國泰股利精選30 標準回測
- 00702 國泰標普低波高息 標準回測
- 00703 台新MSCI中國 標準回測
- 00706L 期元大S&P日圓正2 標準回測
- 00708L 期元大S&P黃金正2 標準回測
- 00709 富邦歐洲 標準回測
- 00710B 復華彭博非投等債(原簡稱:FH彭博非投等債) 標準回測
- 00711B 復華彭博新興債(原簡稱:FH彭博新興債) 標準回測
- 00712 復華富時不動產(原簡稱:FH富時不動產) 標準回測
- 00713 元大台灣高息低波 標準回測
- 00714 群益道瓊美國地產 標準回測
- 00715L 期街口布蘭特正2 標準回測
- 00717 富邦美國特別股 標準回測
- 00719B 元大美債1-3 標準回測
- 00720B 元大投資級公司債 標準回測
- 00722B 群益投資級電信債 標準回測
- 00723B 群益投資級科技債 標準回測
- 00724B 群益投資級金融債 標準回測
- 00728 第一金工業30 標準回測
- 00730 富邦臺灣優質高息 標準回測
- 00731 復華富時高息低波(原簡稱:FH富時高息低波) 標準回測
- 00733 富邦臺灣中小 標準回測
- 00734B 台新JPM新興債 標準回測
- 00735 國泰臺韓科技 標準回測
- 00736 國泰新興市場 標準回測
- 00737 國泰AI機器人 標準回測
- 00738U 期元大道瓊白銀 標準回測
- 00739 元大MSCI A股 標準回測
- 00740B 富邦全球投等債 標準回測
- 00741B 富邦全球非投等債 標準回測
- 00746B 富邦A級公司債 標準回測
- 00749B 凱基新興債10+ 標準回測
- 00750B 凱基科技債10+ 標準回測
- 00751B 元大AAA至A公司債 標準回測
- 00752 中信中國50 標準回測
- 00753L 中信中國50正2 標準回測
- 00754B 群益AAA-AA公司債 標準回測
- 00755B 群益投資級公用債 標準回測
- 00756B 群益投等新興公債 標準回測
- 00757 統一FANG+ 標準回測
- 00758B 復華能源債 標準回測
- 00759B 復華製藥債 標準回測
- 00760B 復華新興企業債 標準回測
- 00761B 國泰A級公司債 標準回測
- 00762 元大全球AI 標準回測
- 00763U 期街口道瓊銅 標準回測
- 00764B 群益25年美債 標準回測
- 00768B 復華20年美債 標準回測
- 00770 國泰北美科技 標準回測
- 00771 元大US高息特別股 標準回測
- 00775B 台新投等債15+ 標準回測
- 00777B 凱基AAA至A公司債 標準回測
- 00778B 凱基金融債20+ 標準回測
- 00779B 凱基美債25+ 標準回測
- 00780B 國泰A級金融債 標準回測
- 00781B 國泰A級科技債 標準回測
- 00782B 國泰A級公用債 標準回測
- 00783 富邦中証500 標準回測
- 00785B 富邦金融投等債 標準回測
- 00786B 元大10年IG銀行債 標準回測
- 00787B 元大10年IG醫療債 標準回測
- 00788B 元大10年IG電能債 標準回測
- 00789B 復華公司債A3 標準回測
- 00791B 復華信用債1-5Y 標準回測
- 00792B 群益A級公司債 標準回測
- 00793B 群益AAA-A醫療債 標準回測
- 00795B 中信美國公債20年 標準回測
- 00799B 國泰A級醫療債 標準回測
- 00830 國泰費城半導體 標準回測
- 00834B 第一金金融債10+ 標準回測
- 00836B 永豐10年A公司債 標準回測
- 00840B 凱基IG精選15+ 標準回測
- 00841B 凱基AAA-AA公司債 標準回測
- 00842B 台新美元銀行債 標準回測
- 00844B 台新15年IG金融債 標準回測
- 00845B 富邦新興投等債 標準回測
- 00846B 富邦歐洲銀行債 標準回測
- 00847B 中信美國市政債 標準回測
- 00848B 中信新興亞洲債 標準回測
- 00849B 中信EM主權債0-5 標準回測
- 00850 元大臺灣ESG永續 標準回測
- 00851 台新全球AI 標準回測
- 00852L 國泰美國道瓊正2 標準回測
- 00853B 統一美債10年Aa-A 標準回測
- 00856B 永豐1-3年美公債 標準回測
- 00857B 永豐20年美公債 標準回測
- 00858 永豐美國500大 標準回測
- 00859B 群益0-1年美債 標準回測
- 00860B 群益1-5Y投資級債 標準回測
- 00861 元大全球未來通訊 標準回測
- 00862B 中信投資級公司債 標準回測
- 00863B 中信全球電信債 標準回測
- 00864B 中信美國公債0-1 標準回測
- 00865B 國泰US短期公債 標準回測
- 00867B 台新A-BBB電信債 標準回測
- 00870B 元大15年EM主權債 標準回測
- 00875 國泰網路資安 標準回測
- 00876 元大全球5G 標準回測
- 00877 復華中國5G 標準回測
- 00878 國泰永續高股息 標準回測
- 00881 國泰台灣科技龍頭 標準回測
- 00882 中信中國高股息 標準回測
- 00884B 中信低碳新興債 標準回測
- 00885 富邦越南 標準回測
- 00886 永豐美國科技 標準回測
- 00887 永豐中國科技50大 標準回測
- 00888 永豐台灣ESG 標準回測
- 00890B 凱基ESG BBB債15+ 標準回測
- 00891 中信關鍵半導體 標準回測
- 00892 富邦台灣半導體 標準回測
- 00893 國泰智能電動車 標準回測
- 00894 中信小資高價30 標準回測
- 00895 富邦未來車 標準回測
- 00896 中信綠能及電動車 標準回測
- 00897 富邦基因免疫生技 標準回測
- 00898 國泰基因免疫革命 標準回測
- 00899 FT潔淨能源 標準回測
- 00900 富邦特選高股息30 標準回測
- 00901 永豐智能車供應鏈 標準回測
- 00902 中信電池及儲能 標準回測
- 00903 富邦元宇宙 標準回測
- 00904 台新臺灣半導體30 標準回測
- 00905 FT臺灣Smart 標準回測
- 00907 永豐優息存股 標準回測
- 00908 富邦入息REITs+ 標準回測
- 00909 國泰數位支付服務 標準回測
- 00910 第一金太空衛星 標準回測
- 00911 兆豐洲際半導體 標準回測
- 00912 中信臺灣智慧 50 標準回測
- 00913 兆豐台灣晶圓製造 標準回測
- 00915 凱基優選高股息30 標準回測
- 00916 國泰全球品牌50 標準回測
- 00917 中信特選金融 標準回測
- 00918 大華優利高填息30 標準回測
- 00919 群益台灣精選高息 標準回測
- 00920 富邦ESG綠色電力 標準回測
- 00921 兆豐龍頭等權重 標準回測
- 00922 國泰台灣領袖50 標準回測
- 00923 群益台ESG低碳50(原簡稱:群益台灣ESG低碳) 標準回測
- 00924 復華S&P500成長 標準回測
- 00926 凱基全球菁英55 標準回測
- 00928 中信上櫃ESG30 標準回測
- 00929 復華台灣科技優息 標準回測
- 00930 永豐ESG低碳高息 標準回測
- 00932 兆豐永續高息等權 標準回測
- 00933B 國泰10Y+金融債 標準回測
- 00934 中信成長高股息 標準回測
- 00935 野村臺灣新科技50 標準回測
- 00936 台新永續高息中小 標準回測
- 00937B 群益ESG投等債20+ 標準回測
- 00939 統一台灣高息動能 標準回測
- 00940 元大台灣價值高息 標準回測
- 00941 中信上游半導體 標準回測
- 00943 兆豐電子高息等權 標準回測
- 00944 野村趨勢動能高息 標準回測
- 00945B 凱基美國非投等債 標準回測
- 00946 群益科技高息成長 標準回測
- 00947 台新臺灣IC設計 標準回測
- 00948B 中信優息投資級債 標準回測
- 00949 復華日本龍頭 標準回測
- 00950B 凱基A級公司債 標準回測
- 00951 台新日本半導體 標準回測
- 00953B 群益優選非投等債 標準回測
- 00955 中信日本商社 標準回測
- 00956 中信日經高股息 標準回測
- 00959B 大華投等美債15Y+ 標準回測