現金流實驗室教育用途 · 非投資建議

00751B · Standard backtest

00751B 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額

固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、6 年期，使用 元大AAA至A公司債 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。

用自己的條件試算 00751B

資料摘要

資料 release

Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 cb5af4d194d50026a0dfbddc70da434c70cdb2c58cab165fa7604444e21dfe61。

完整 cohort

22 個，起始月 2018-10～2020-07。

信貸方案勝率

0.0%（0/22）

標準回測差額分布

差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。

指標差額解讀
最差-31.45 萬所有 cohort 中信貸方案相對最不利
中位數-21.94 萬一半 cohort 高於此值，一半低於此值
最佳-4,752所有 cohort 中信貸方案相對最有利

信貸方案勝出 0 次；定期定額勝出 22 次；平手 0 次。

每個 6 年起始月份

列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。

起始月結束月淨收益差額較高方案
2018-102024-09-53,031 元每月定期定額
2018-112024-10-14,006 元每月定期定額
2018-122024-11-4,752 元每月定期定額
2019-012024-12-39,578 元每月定期定額
2019-022025-01-84,268 元每月定期定額
2019-032025-02-73,712 元每月定期定額
2019-042025-03-117,248 元每月定期定額
2019-052025-04-118,672 元每月定期定額
2019-062025-05-149,833 元每月定期定額
2019-072025-06-171,444 元每月定期定額
2019-082025-07-196,327 元每月定期定額
2019-092025-08-268,776 元每月定期定額
2019-102025-09-247,658 元每月定期定額
2019-112025-10-244,626 元每月定期定額
2019-122025-11-253,706 元每月定期定額
2020-012025-12-242,383 元每月定期定額
2020-022026-01-275,546 元每月定期定額
2020-032026-02-298,567 元每月定期定額
2020-042026-03-272,147 元每月定期定額
2020-052026-04-296,378 元每月定期定額
2020-062026-05-305,688 元每月定期定額
2020-072026-06-314,546 元每月定期定額

股利與資料限制

歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。

歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。

比較其他 ETF