資料 release
Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 0d25d149665530f64353e06affae083a1d29c591e2fe003a3d2cb2ce04292ace。
00904 · Standard backtest
00904 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額
固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、3 年期，使用 台新臺灣半導體30 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。
資料摘要
完整 cohort
17 個，起始月 2022-03～2023-07。
信貸方案勝率
88.2%（15/17）
商品資料
TWSE · 台新證券投資信託股份有限公司 · unleveraged
ETF 市價會波動，歷史績效不代表未來結果。
標準回測差額分布
差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。
| 指標 | 差額 | 解讀 |
|---|---|---|
| 最差 | -10.91 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最不利 |
| 中位數 | 63.8 萬 | 一半 cohort 高於此值，一半低於此值 |
| 最佳 | 111.2 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最有利 |
信貸方案勝出 15 次；定期定額勝出 2 次；平手 0 次。
每個 3 年起始月份
列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。
| 起始月 | 結束月 | 淨收益差額 | 較高方案 |
|---|---|---|---|
| 2022-03 | 2025-02 | -109,105 元 | 每月定期定額 |
| 2022-04 | 2025-03 | -83,244 元 | 每月定期定額 |
| 2022-05 | 2025-04 | 87,187 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-06 | 2025-05 | 22,956 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-07 | 2025-06 | 458,708 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-08 | 2025-07 | 375,666 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-09 | 2025-08 | 425,629 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-10 | 2025-09 | 863,427 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-11 | 2025-10 | 1,018,444 元 | 信貸一次投入 |
| 2022-12 | 2025-11 | 531,483 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-01 | 2025-12 | 849,407 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-02 | 2026-01 | 701,568 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-03 | 2026-02 | 691,629 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-04 | 2026-03 | 638,008 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-05 | 2026-04 | 1,095,772 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-06 | 2026-05 | 1,112,322 元 | 信貸一次投入 |
| 2023-07 | 2026-06 | 1,058,508 元 | 信貸一次投入 |
股利與資料限制
歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。
歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。
比較其他 ETF
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- 00653L 富邦印度正2 標準回測
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- 00696B 富邦美債20年 標準回測
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- 00709 富邦歐洲 標準回測
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- 00724B 群益投資級金融債 標準回測
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- 00857B 永豐20年美公債 標準回測
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- 00898 國泰基因免疫革命 標準回測
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- 00917 中信特選金融 標準回測
- 00918 大華優利高填息30 標準回測
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- 00921 兆豐龍頭等權重 標準回測
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- 00928 中信上櫃ESG30 標準回測
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- 00941 中信上游半導體 標準回測
- 00943 兆豐電子高息等權 標準回測
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- 00951 台新日本半導體 標準回測
- 00953B 群益優選非投等債 標準回測
- 00954 中信日本半導體 標準回測
- 00955 中信日本商社 標準回測
- 00956 中信日經高股息 標準回測
- 00959B 大華投等美債15Y+ 標準回測