現金流實驗室教育用途 · 非投資建議

00761B · Standard backtest

00761B 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額

固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、6 年期，使用 國泰A級公司債 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。

用自己的條件試算 00761B

資料摘要

資料 release

Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 37de672df255808de8bce55aca2172c8c49e35b1fec46a235d7ac1738957c931。

完整 cohort

21 個，起始月 2018-11～2020-07。

信貸方案勝率

4.8%（1/21）

標準回測差額分布

差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。

指標差額解讀
最差-30.16 萬所有 cohort 中信貸方案相對最不利
中位數-22.56 萬一半 cohort 高於此值，一半低於此值
最佳2,484所有 cohort 中信貸方案相對最有利

信貸方案勝出 1 次；定期定額勝出 20 次；平手 0 次。

每個 6 年起始月份

列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。

起始月結束月淨收益差額較高方案
2018-112024-10-6,954 元每月定期定額
2018-122024-112,484 元信貸一次投入
2019-012024-12-26,764 元每月定期定額
2019-022025-01-69,308 元每月定期定額
2019-032025-02-66,816 元每月定期定額
2019-042025-03-110,313 元每月定期定額
2019-052025-04-113,294 元每月定期定額
2019-062025-05-143,097 元每月定期定額
2019-072025-06-168,760 元每月定期定額
2019-082025-07-185,981 元每月定期定額
2019-092025-08-253,737 元每月定期定額
2019-102025-09-234,452 元每月定期定額
2019-112025-10-229,238 元每月定期定額
2019-122025-11-235,836 元每月定期定額
2020-012025-12-225,563 元每月定期定額
2020-022026-01-267,287 元每月定期定額
2020-032026-02-284,886 元每月定期定額
2020-042026-03-257,697 元每月定期定額
2020-052026-04-282,458 元每月定期定額
2020-062026-05-292,350 元每月定期定額
2020-072026-06-301,641 元每月定期定額

股利與資料限制

歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。

歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。

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