現金流實驗室教育用途 · 非投資建議

00905 · Standard backtest

00905 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額

固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、3 年期，使用 FT臺灣Smart 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。

用自己的條件試算 00905

資料摘要

資料 release

Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 b4e4300c35e47bc77c5b329d63f7f20e95d3c87292a17d2892fdf5351ecda680。

完整 cohort

16 個，起始月 2022-04～2023-07。

信貸方案勝率

100.0%（16/16）

標準回測差額分布

差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。

指標差額解讀
最差2.08 萬所有 cohort 中信貸方案相對最不利
中位數64.14 萬一半 cohort 高於此值，一半低於此值
最佳96.14 萬所有 cohort 中信貸方案相對最有利

信貸方案勝出 16 次；定期定額勝出 0 次；平手 0 次。

每個 3 年起始月份

列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。

起始月結束月淨收益差額較高方案
2022-042025-0320,774 元信貸一次投入
2022-052025-0485,429 元信貸一次投入
2022-062025-0582,747 元信貸一次投入
2022-072025-06378,811 元信貸一次投入
2022-082025-07329,070 元信貸一次投入
2022-092025-08399,211 元信貸一次投入
2022-102025-09713,786 元信貸一次投入
2022-112025-10867,891 元信貸一次投入
2022-122025-11533,597 元信貸一次投入
2023-012025-12742,749 元信貸一次投入
2023-022026-01627,663 元信貸一次投入
2023-032026-02719,674 元信貸一次投入
2023-042026-03655,040 元信貸一次投入
2023-052026-04935,358 元信貸一次投入
2023-062026-05961,420 元信貸一次投入
2023-072026-06893,918 元信貸一次投入

股利與資料限制

歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。

歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。

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