資料 release
Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 e0ecef15ad62f30e94a9a99e4923084c2017002b3f9e6d46196c4291dfa203c1。
00939 · Standard backtest
00939 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額
固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、1 年期，使用 統一台灣高息動能 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。
資料摘要
完整 cohort
17 個，起始月 2024-03～2025-07。
信貸方案勝率
29.4%（5/17）
商品資料
TWSE · 統一證券投資信託股份有限公司 · unleveraged
ETF 市價會波動，歷史績效不代表未來結果。
標準回測差額分布
差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。
| 指標 | 差額 | 解讀 |
|---|---|---|
| 最差 | -6.09 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最不利 |
| 中位數 | -3.21 萬 | 一半 cohort 高於此值，一半低於此值 |
| 最佳 | 19.38 萬 | 所有 cohort 中信貸方案相對最有利 |
信貸方案勝出 5 次；定期定額勝出 12 次；平手 0 次。
每個 1 年起始月份
列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。
| 起始月 | 結束月 | 淨收益差額 | 較高方案 |
|---|---|---|---|
| 2024-03 | 2025-02 | -55,001 元 | 每月定期定額 |
| 2024-04 | 2025-03 | -32,057 元 | 每月定期定額 |
| 2024-05 | 2025-04 | -8,609 元 | 每月定期定額 |
| 2024-06 | 2025-05 | -39,136 元 | 每月定期定額 |
| 2024-07 | 2025-06 | -60,941 元 | 每月定期定額 |
| 2024-08 | 2025-07 | -32,179 元 | 每月定期定額 |
| 2024-09 | 2025-08 | -46,680 元 | 每月定期定額 |
| 2024-10 | 2025-09 | -58,949 元 | 每月定期定額 |
| 2024-11 | 2025-10 | -37,903 元 | 每月定期定額 |
| 2024-12 | 2025-11 | -34,307 元 | 每月定期定額 |
| 2025-01 | 2025-12 | -18,010 元 | 每月定期定額 |
| 2025-02 | 2026-01 | 8,597 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-03 | 2026-02 | -9,337 元 | 每月定期定額 |
| 2025-04 | 2026-03 | 30,761 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-05 | 2026-04 | 112,447 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-06 | 2026-05 | 150,287 元 | 信貸一次投入 |
| 2025-07 | 2026-06 | 193,849 元 | 信貸一次投入 |
股利與資料限制
歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。
歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。
比較其他 ETF
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- 00696B 富邦美債20年 標準回測
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- 00708L 期元大S&P黃金正2 標準回測
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- 00713 元大台灣高息低波 標準回測
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- 00851 台新全球AI 標準回測
- 00852L 國泰美國道瓊正2 標準回測
- 00853B 統一美債10年Aa-A 標準回測
- 00856B 永豐1-3年美公債 標準回測
- 00857B 永豐20年美公債 標準回測
- 00858 永豐美國500大 標準回測
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- 00887 永豐中國科技50大 標準回測
- 00888 永豐台灣ESG 標準回測
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- 00896 中信綠能及電動車 標準回測
- 00897 富邦基因免疫生技 標準回測
- 00898 國泰基因免疫革命 標準回測
- 00899 FT潔淨能源 標準回測
- 00900 富邦特選高股息30 標準回測
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- 00902 中信電池及儲能 標準回測
- 00903 富邦元宇宙 標準回測
- 00904 台新臺灣半導體30 標準回測
- 00905 FT臺灣Smart 標準回測
- 00907 永豐優息存股 標準回測
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- 00912 中信臺灣智慧 50 標準回測
- 00913 兆豐台灣晶圓製造 標準回測
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- 00916 國泰全球品牌50 標準回測
- 00917 中信特選金融 標準回測
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- 00920 富邦ESG綠色電力 標準回測
- 00921 兆豐龍頭等權重 標準回測
- 00922 國泰台灣領袖50 標準回測
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- 00924 復華S&P500成長 標準回測
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- 00928 中信上櫃ESG30 標準回測
- 00929 復華台灣科技優息 標準回測
- 00930 永豐ESG低碳高息 標準回測
- 00932 兆豐永續高息等權 標準回測
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- 00934 中信成長高股息 標準回測
- 00935 野村臺灣新科技50 標準回測
- 00936 台新永續高息中小 標準回測
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- 00940 元大台灣價值高息 標準回測
- 00941 中信上游半導體 標準回測
- 00943 兆豐電子高息等權 標準回測
- 00944 野村趨勢動能高息 標準回測
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- 00949 復華日本龍頭 標準回測
- 00950B 凱基A級公司債 標準回測
- 00951 台新日本半導體 標準回測
- 00953B 群益優選非投等債 標準回測
- 00954 中信日本半導體 標準回測
- 00955 中信日本商社 標準回測
- 00956 中信日經高股息 標準回測
- 00959B 大華投等美債15Y+ 標準回測