現金流實驗室教育用途 · 非投資建議

00782B · Standard backtest

00782B 信貸投資回測：一次投入 vs 定期定額

固定本金 100 萬元、貸款年利率 5%、6 年期，使用 國泰A級公用債 官方歷史資料，逐月移動起始月份比較兩種現金流方案。

用自己的條件試算 00782B

資料摘要

資料 release

Generation 2026-06-60758521c10e；asset SHA-256 1ab92416b6739b66e110a44d1d697a10830f5aee97831ab4954c9f36af56156d。

完整 cohort

17 個，起始月 2019-03～2020-07。

信貸方案勝率

0.0%（0/17）

標準回測差額分布

差額 = 信貸方案淨收益 − 定期定額淨收益；正值代表信貸方案較高，負值代表定期定額較高。

指標差額解讀
最差-32.62 萬所有 cohort 中信貸方案相對最不利
中位數-26.38 萬一半 cohort 高於此值，一半低於此值
最佳-10.3 萬所有 cohort 中信貸方案相對最有利

信貸方案勝出 0 次；定期定額勝出 17 次；平手 0 次。

每個 6 年起始月份

列出全部可用 cohort，避免只挑特定市場區間。金額四捨五入顯示，判定仍使用未捨入結果。

起始月結束月淨收益差額較高方案
2019-032025-02-103,044 元每月定期定額
2019-042025-03-144,766 元每月定期定額
2019-052025-04-139,575 元每月定期定額
2019-062025-05-174,194 元每月定期定額
2019-072025-06-188,422 元每月定期定額
2019-082025-07-216,583 元每月定期定額
2019-092025-08-287,078 元每月定期定額
2019-102025-09-265,672 元每月定期定額
2019-112025-10-263,831 元每月定期定額
2019-122025-11-267,385 元每月定期定額
2020-012025-12-242,203 元每月定期定額
2020-022026-01-297,448 元每月定期定額
2020-032026-02-326,178 元每月定期定額
2020-042026-03-237,418 元每月定期定額
2020-052026-04-306,657 元每月定期定額
2020-062026-05-303,914 元每月定期定額
2020-072026-06-315,460 元每月定期定額

股利與資料限制

歷史回測只重播資料快照中的已結算配息事件，不會推測或補入未提供的股利。情境試算使用不綁定特定 ETF 的年化總報酬假設，因此不讀取此標的的配息能力。

歷史結果不代表未來；模型未納入稅負、交易成本、追蹤誤差、利率變動、提前清償費或收入中斷。完整說明見計算方法與借錢投資風險。

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